Préparer votre abstract
Les propositions doivent être rédigées en anglais, quelle que soit la langue de l’interface. Le texte scientifique n’est pas traduit automatiquement.
Un compte personnel sera nécessaire pour déposer une proposition. Sa création sera distincte de l’inscription payante à la conférence : aucun paiement préalable ne sera imposé pour soumettre.
- Renseignez le titre et l’abstract, puis les coauteurs s’il s’agit d’un travail commun ; laissez le champ des coauteurs vide si vous êtes seul auteur.
- Choisissez une seule thématique dans le référentiel. Le comité pourra ajuster la thématique retenue pour le programme.
- Préparez les mots-clés décrivant votre travail. Les limites des champs et les options provisoires sont précisées dans les consignes de soumission.
- Si vous avez été invité à une session spéciale par les organisateurs ou un sponsor, indiquez le nom de cette session. Cette déclaration ne vaut pas acceptation de l’abstract.
Ouverture des soumissions prévue le 15 décembre 2026.
Une proposition par personne
Chaque personne pourra déposer une seule proposition au maximum. Une mise à jour conservera le même dossier et le même identifiant ; le rejet d’une proposition ne permettra pas d’en déposer une seconde.
Votre proposition restera modifiable jusqu’à l’instant de clôture des abstracts. À compter de cette clôture, aucune création ni modification par le déposant ne sera possible : le titre, l’abstract, les coauteurs, la thématique, les mots-clés et la déclaration de session spéciale resteront consultables en lecture seule.
Après l’ouverture du service, une soumission réussie donnera lieu à un identifiant et à un récapitulatif. Le statut de décision et la thématique retenue seront consultables dans l’espace personnel.
Une invitation à une session spéciale, une décision d’acceptation et une affectation au programme sont des étapes distinctes.
Prix du meilleur article
Une candidature aux Best Paper Awards est prévue. Les noms, le nombre de prix et leur règlement détaillé seront précisés par les organisateurs.
Les prix sont réservés aux personnes n’ayant pas soutenu leur thèse de doctorat avant le 1er janvier 2024. Les candidats devront fournir l’attestation d’éligibilité obligatoire reproduite ci-dessous.
- Soumettre l’abstract avant la clôture des soumissions.
- Remettre le papier complet avant l’échéance propre aux prix, avec l’abstract ou ultérieurement.
- S’inscrire avant la date limite prévue pour l’éligibilité aux prix.
Les personnes n’ayant pas encore soutenu leur thèse peuvent également postuler.
Champs à préparer
Les limites proposées et les champs optionnels doivent être validés avant l’ouverture.
| Champ | Consigne |
|---|---|
| Identité et contact | Nom, prénom, affiliation et email proposés ; champs exacts à valider. |
| Titre | Obligatoire · limite proposée : 200 caractères, espaces compris |
| Abstract | Obligatoire · limite proposée : 3000 caractères, espaces compris |
| Coauteurs | Facultatif · 500 caractères, espaces compris |
| Titre court | Facultatif · 10 mots maximum · option à confirmer |
| Thématique | Un seul code parmi T01–T25 et T99. |
| Mots-clés | 5 champs libres, au moins 3 renseignés ; 50 caractères maximum par champ. |
| Session spéciale | Nom obligatoire uniquement si vous déclarez une invitation ; 100 caractères maximum. |
Je certifie ne pas avoir soutenu ma thèse de doctorat avant le 1er janvier 2024.
Calendrier de référence
Certaines dates à confirmerLes dates marquées « À confirmer » restent provisoires ; les autres sont confirmées.
| Événement | Date |
|---|---|
| Ouverture des soumissions d’abstracts | À confirmer |
| Clôture des soumissions d’abstracts | À confirmer |
| Notification d’acceptation | À confirmer |
| Remise du papier complet pour les prix | À confirmer |
| Inscription pour être considéré pour les prix | À confirmer |
| Dates de la conférence |
Fuseau proposé : Europe/Paris.
Thématiques de recherche
26Un seul choix parmi 26 thématiques. Les codes sont stables ; les traductions françaises restent à valider par le comité scientifique.
A. Produits d’assurance et applications actuarielles
Tarification et souscription en assurance non-vie
Tarification, tarification selon l’expérience, bonus-malus, télématique, souscription
Modélisation des sinistres et provisionnement
Provisionnement agrégé et individuel, développement des sinistres, fréquence et sévérité des sinistres
Réassurance et transfert alternatif des risques
Réassurance optimale, traités, obligations catastrophe, titres liés à l’assurance
Assurance vie et rentes
Produits vie, rentes variables, garanties intégrées, rachat, couverture
Mortalité, longévité et modélisation démographique
Prévision de la mortalité, dynamique des populations, risque de longévité, fécondité, pandémies
Santé, invalidité et dépendance
Assurance santé, coûts des soins, invalidité, vieillissement en bonne santé, dépendance
Retraites, revenus à la retraite et tontines
Conception des régimes de retraite, revenus à la retraite, décumulation, tontines, partage des risques de retraite
B. Fondements mathématiques et statistiques
Théorie du risque, ruine et dividendes
Processus de risque classiques, probabilités de ruine, modèles de surplus, stratégies de dividendes
Mesures de risque, allocation du capital et agrégation
VaR, ES, expectiles, mesures de risque par distorsion, allocation du capital, mesures de risque systémique
Dépendance, copules et valeurs extrêmes
Structures de dépendance, risques multivariés, queues lourdes, théorie des valeurs extrêmes
Processus stochastiques et contrôle optimal
Analyse stochastique, processus de Lévy, équations différentielles stochastiques rétrogrades, équations de Hamilton–Jacobi–Bellman, problèmes de contrôle et d’arrêt
Statistique actuarielle, crédibilité et modèles de distribution
Modèles linéaires généralisés, statistique bayésienne, crédibilité, modèles de mélange, régression, inférence statistique
Apprentissage automatique, IA et explicabilité
Apprentissage profond, IA générative, grands modèles de langage, apprentissage par renforcement, IA interprétable et explicable
C. Économie de l’assurance, finance et réglementation
Économie de l’assurance et comportement des consommateurs
Demande d’assurance, préférences, aversion au risque, assurance comportementale, énigme des rentes viagères
Conception optimale des contrats, partage des risques et prévention
Assurance optimale, franchises, incitations, aléa moral, autoprotection, assurance décentralisée, assurance et réassurance paramétriques
Marchés de l’assurance, concurrence et politiques publiques
Équilibre de marché, concurrence, structure de marché, interventions publiques, économie empirique de l’assurance
Solvabilité, réglementation et gestion des risques d’entreprise
Solvabilité II, capital fondé sur les risques, capital économique, ORSA, réglementation systémique, gestion des risques des assureurs
Valorisation en assurance, gestion actif-passif et information financière
Valorisation des passifs, gestion actif-passif, IFRS 17, information financière
Investissements, choix de portefeuille et finance du cycle de vie
Stratégies d’investissement, optimisation de portefeuille, finance des ménages, décisions de consommation et d’investissement
Finance quantitative et produits dérivés
Évaluation des produits dérivés, modèles de marchés financiers, couverture, taux d’intérêt, volatilité stochastique
D. Risques émergents et défis sociétaux
Changement climatique, ESG et durabilité
Transition climatique, ESG, assurance et investissements durables, effets climatiques à long terme
Risques de catastrophes et de désastres
Catastrophes naturelles, séismes, inondations, tempêtes, feux de forêt, modélisation des catastrophes et résilience
Risque cyber et cyberassurance
Modélisation des pertes cyber, contagion cyber, investissement en cybersécurité, cyberassurance
Assurance numérique, InsurTech et risques émergents
Plateformes numériques, blockchain, contrats intelligents, innovation en assurance, nouveaux risques technologiques
Équité, inclusion et déficits de protection
Tarification équitable, discrimination algorithmique, accessibilité financière, accessibilité, microassurance, déficits de protection
Option supplémentaire
Autres recherches actuarielles / recherches interdisciplinaires
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